Многие начинающие трейдеры ошибочно ассоциируют swap исключительно с дополнительными расходами при переносе позиции на следующий торговый день. Однако это более многогранный инструмент, который может приносить как доход, так и убытки. Прибыльность или убыточность свопа зависит от множества факторов, включая текущую рыночную конъюнктуру, характеристики обмениваемых активов и условий соглашения. Сложная структура финансового рынка предполагает наличие разнообразных инструментов, позволяющих участникам эффективно управлять своими активами. И хорошо в этом плане себя показывают свопы, предоставляющие возможность неплохо повысить доходность работы с ценными бумагами.

Свопы на акции представляют собой финансовый инструмент, позволяющий сторонам соглашения осуществлять обмен доходностью по ценным бумагам на процентный доход. Такой механизм находит широкое применение в различных ситуациях, особенно когда инвесторы сталкиваются с ограничениями в плане что такое приказ на открытие позиции, действительный до отмены прямого инвестирования в определенные активы. Например, в валютной паре EUR/USD базовой валютой выступает евро, а котируемой — доллар США.

• Своп-договор – это индивидуальные условия брокера, установленная комиссия, за которую брокер перенесет сделку по позиции на последующий день.
• По истечении заранее согласованного срока стороны обмениваются теми активами, которые были получены в начале операции.
• За каждый день, пока проводятся сделки, брокер выплачивает процентную разницу между двумя валютами, пока она составляет положительное значение.
• Предположим, что процентная ставка фунта стерлингов (GBP) составляет 6%, а процентная ставка доллара США (USD) — 3%, и при этом торгуется пара GBP/USD.
• Процентный своп представляет собой финансовый производный инструмент, широко применяемый участниками рынка для управления процентным риском или осуществления спекулятивных операций.
• Товарный своп представляет собой производный финансовый инструмент, в рамках которого две контрактные стороны обмениваются потоками платежей, привязанных к цене определенного товара.

Сделка РЕПО (REPO, Repurchase Agreement)

• Как правило, процентные свопы используются банками и корпоративными клиентами.
• Например, банки, выдавая крупные кредиты, могут приобрести кредитный дефолтный своп, чтобы защититься от потенциальных потерь в случае дефолта заемщика.
• Данная процедура необходима для хеджирования рисков, связанных с изменением процентных ставок.
• На основе изменения ставок на валютном рынке была разработана стратегия CarryTrade, благодаря которой существует возможность получения прибыли в виде свопа.
• Однако данное утверждение некорректно, поскольку своп может как приносить трейдеру дополнительный доход, так и удерживать часть прибыли.
• Данная стратегия основана на том, чтобы краткосрочные колебания цены не влияли на поведение трейдера.
• И хорошо в этом плане себя показывают свопы, предоставляющие возможность неплохо повысить доходность работы с ценными бумагами.

Кредитный дефолтный своп представляет собой финансовый инструмент, служащий для страхования от риска неисполнения заемщиком своих обязательств по долговому инструменту. Суть сделки заключается в том, что покупатель свопа осуществляет регулярные платежи продавцу в качестве премии за предоставленную защиту. В свою очередь, продавец берет на себя обязательство возместить покупателю сумму долга, если заемщик объявит дефолт, то есть окажется неспособным погасить задолженность самостоятельно.

Закрывается позиция по цене текущего дня, а открывается уже с учётом новых процентных ставок, установленных на конкретную дату. Как можно заметить, счета без свопов чуть проще в использовании, поэтому они особенно популярны среди новичков. Своп-контракты имеют фиксированный курс обмена валюты, поэтому они устраняют фактор неопределенности в отношении будущих движений рынка. Обе стороны, участвующие в сделке, точно знают, сколько валюты они получат в результате сделки.

Сделка РЕПО (REPO, Repurchase Agreement)

В итоге ЕЦБ может, по сути, заниматься эмиссией евродолларов, выдавая европейским банкам долларовые кредиты. В таком соглашении сроки и объемы транзакций могут быть как строго закрепленными, так и свободными. Таким образом, центробанки с помощью своп-линий обеспечивают валютную ликвидность. Частота и продолжительность обменных платежей оговариваются сторонами индивидуально.

Как работает валютный своп?

При условии, что в американском банке кредитная ставка будет составлять как видеть и предвидеть рынок 0,5%, а депозитные начисления в банке РФ 1%, то такой своп будет выгодным (+0,5%). Валютная пара USD/RUB будет приносить трейдеру небольшой доход, пока сохраняются описанный выше условия. Если представить, что показатели по какой-то причине поменялись местами (РФ — 0,5%, США — 1%), то такая сделка принесет убыток, и с трейдера спишется своп. Кстати, при работе с валютными сделками для трейдеров особенно актуальна таблица свопов, которая дает возможность выбрать наиболее подходящего брокера.

Основные торговые стратегии на базе свопов

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Минус СВОПа — фиксированный обменный курс, который не позволяет сторонам воспользоваться преимуществами любого благоприятного движения рынка. Данная стратегия основана на том, чтобы краткосрочные колебания цены не влияли на поведение трейдера. Валютный своп похож на процентный за одним исключением — он производится в разных валютах.

Что такое своп на рынке Форекс

В этому случае с итоговой суммы списывается дополнительная комиссия, которую в форекс платформе MetaTrader можно увидеть во вкладке “Specifications” к каждой валютной паре. Для понимания принципа работы свопа необходимо разобраться в понятии валютной пары. Базовая указывается первой в паре, а котируемая – второй (к примеру, в паре EUR/USD евро выступает инвестиционный фонд mmcis investments базовой валютой, а доллар США – котируемой). Есть такое распространенное заблуждение, что swap – это не что иное, как комиссия брокерской площадки. Однако данное утверждение некорректно, поскольку своп может как приносить трейдеру дополнительный доход, так и удерживать часть прибыли.

Своп: что это, виды свопов, как работает своп на рынке

За каждый день, когда вы торгуете на рынке, брокер будет платить вам разницу процентных ставок этих двух валют, которая будет составлять 3%. Carry трейдинг может стать небольшим, но приятным бонусом к долгосрочным сделкам. Если коротко, то своп (от английского swap — “обмен”) — это сделка, закрытие которой переносится на следующие 24 часа.